Negociação algorítmica: estratégias vencedoras e sua fundamentação

Descrição do livro:

Elogios para negociação algorítmica. "Algorithmic Trading é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia este livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas teoria. Os conceitos não são apenas descritos, eles são trazidos à vida com estratégias de negociação reais, que fornecem ao leitor informações sobre como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como foi implementada e até como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para quem procura criar suas próprias estratégias de negociação sistemáticas e envolvidas na seleção do gerente, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e matizada com os gerentes ". (Daren Smith, CFA, CAIA, FSA, Diretor Gerente, Seleção de Gerentes e Construção de Carteiras, University of Toronto Asset Management). "Usando uma excelente seleção de estratégias de reversão e momentum, Ernie explica o raciocínio de cada um, mostra como testá-lo, como o melhorar e discute problemas de implementação. Seu livro é uma exposição cuidadosa e detalhada do método científico aplicado a desenvolvimento de estratégia.

Para comerciantes de varejo sérios, não conheço nenhum outro livro que forneça essa variedade de exemplos e nível de detalhe. Suas discussões sobre como as mudanças de regime afetam estratégias e de gerenciamento de riscos são bônus inestimáveis. "(Roger Hunter, Matemático e comerciante algorítmico).

Negociação algorítmica: estratégias vencedoras e sua fundamentação.

Descrição do livro.

Negociação algorítmica: estratégias vencedoras e sua fundamentação (Wiley Trading)

Elogios para negociação algorítmica.

"Algorithmic Trading é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia este livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas teoria. Os conceitos não são apenas descritos, eles são trazidos à vida com estratégias de negociação reais, que fornecem ao leitor informações sobre como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como foi implementada e até como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para quem procura criar suas próprias estratégias de negociação sistemáticas e envolvidas na seleção do gerente, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e matizada com os gerentes ".

-DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, Diretor Gerente, Gerente Seleção & Portfolio Construction, University of Toronto Asset Management.

"Usando uma excelente seleção de estratégias de reversão e momentum, Ernie explica o raciocínio de cada um, mostra como testá-lo, como o melhorar e discute problemas de implementação. Seu livro é uma exposição cuidadosa e detalhada do método científico aplicado a desenvolvimento de estratégias. Para comerciantes de varejo sérios, não conheço nenhum outro livro que forneça essa variedade de exemplos e nível de detalhe. Suas discussões sobre como as mudanças de regime afetam estratégias e de gerenciamento de riscos são bônus inestimáveis ​​".

-Roger Hunter, Matemático e comerciante algorítmico.

Índice.

CAPÍTULO 1 Backtesting e Execução Automatizada 1.

CAPÍTULO 2 O básico da reversão média 39.

CAPÍTULO 3 Implementando estratégias de reversão média 63.

CAPÍTULO 4 Reversão média de ações e ETFs 87.

CAPÍTULO 5 Reversão média de moedas e futuros 107.

Estratégias vencedoras de negociação algorítmica e sua fundamentação (Wiley Trading)

Inglês | 224 páginas | ISBN-10: 1118460146 | PDF | 8,82 MB.

Com isso em mente, o Dr. Chan criou um guia prático para estratégias de negociação algorítmicas que podem ser facilmente implementadas tanto por comerciantes de varejo como por comerciantes institucionais. Mais do que um tratado acadêmico sobre a teoria financeira, o Algorithmic Trading é um recurso acessível que combina algumas das pesquisas financeiras mais úteis feitas nas últimas décadas com informações valiosas que o Dr. Chan ganhou com a exploração de algumas dessas teorias na negociação ao vivo.

Envolvendo e informativo, o Algorithmic Trading abrange habilmente uma ampla gama de estratégias. Em geral dividido em campos de retorno e impulso, ele estabelece técnicas padrão para negociar cada categoria de estratégias e, igualmente importantes, os motivos fundamentais pelos quais uma estratégia deve funcionar. A ênfase é em estratégias simples e lineares, como um antídoto contra os viés sobrepostos e os ânsias de dados que muitas vezes atacam estratégias complexas. Ao longo do caminho, fornece cobertura abrangente de:

* Escolhendo a plataforma de execução automática correta, bem como uma plataforma de backtesting que permitirá que você reduza ou elimine armadilhas comuns associadas a estratégias de negociação algorítmicas.

* Múltiplas técnicas estatísticas para a detecção de "séries temporais" significam reversão ou estacionaria, e para detectar cointegração de um portfólio de instrumentos.

* Técnicas simples para negociação de carteiras de reversão de média-linear, banda de Bollinger e filtro de Kalman - e se o uso de preços brutos, preços de log ou ratios faz o mais sentido como insumos para esses testes e estratégias.

* Estratégias de reversão média para ações, ETFs, moedas e calendário de futuros e spreads de mercado.

* Os quatro principais impulsionadores do impulso em ações e futuros, e estratégias que podem extrair séries temporais e momentum de seção transversal.

* Novas estratégias de impulso baseadas em eventos noturnos e sentimentos, ETFs alavancados, fluxo de pedidos e negociação de alta freqüência.

* Questões envolvendo gerenciamento de risco e dinheiro com base na fórmula de Kelly, mas temperaram com a experiência prática dos autores em gerenciamento de risco envolvendo cisnes negros, Seguro de Carteira de Proporção Constante e paradas de perdas.

Matemática e software são linguagens gêmeas de negociação algorítmica. Este livro permanece fiel a essa visão usando um nível de matemática que permite uma discussão mais precisa sobre os conceitos envolvidos nos mercados financeiros. E inclui exemplos ilustrativos que são construídos em torno de códigos MATLAB (c), que estão disponíveis para download.

Enquanto o Algorithmic Trading contém uma abundância de estratégias que serão atraentes para os comerciantes independentes e institucionais, não é um guia passo a passo para implementá-los. Oferece uma avaliação realista de técnicas de negociação algorítmicas comuns e pode ajudar comerciantes sérios a aperfeiçoar suas habilidades neste campo.

Negociação algorítmica: estratégias vencedoras e sua fundamentação.

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2013 | ISBN: 1118460146 | Inglês | 224 páginas | PDF | 8,80 MB.

Elogios para negociação algorítmica.

"Algorithmic Trading é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia este livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas teoria. Os conceitos não são apenas descritos, eles são trazidos à vida com estratégias de negociação reais, que fornecem ao leitor informações sobre como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como foi implementada e até como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para quem procura criar suas próprias estratégias de negociação sistemáticas e envolvidas na seleção do gerente, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e matizada com os gerentes ".

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